Curso en línea – especialización profesional certificada en ingeniería financiera y gestión de riesgos de la Universidad de Columbia

Avance en sus conocimientos de ingeniería financiera. Construir las bases y las habilidades técnicas en ingeniería financiera.

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Curso en línea - especialización profesional certificada en ingeniería financiera y gestión de riesgos de la Universidad de Columbia

Professional Certificate

nivel intermedio

No prior knowledge required

Time to complete the course

7-day free trial

No unnecessary risks

Skills you will acquire in the course

  • Precios de derivados de inversión
  • asignación de activos
  • Optimización de una cartera de inversiones
  • Aplicaciones de la ingeniería financiera
  • opciones realistas
  • Derivados de materias primas y energía
  • Comercio algorítmico
  • Precios de derivados de futuros
  • existencias
  • Tasas de interés y crédito
  • Realizar cobertura delta
  • Construyendo una cartera basada en media-varianza
  • Ajuste y optimización del modelo.

What you will learn in the course

Courses for which the course is suitable

  • analista financiero
  • gerente de inversiones
  • Operador de derivados de inversión
  • ingeniero financiero
  • gerente de riesgos
  • Analista de comercio algorítmico
  • Consultor de inversiones
  • Gestor de cartera de inversiones
  • Especialista en asignación de activos
  • Desarrolla modelos financieros

Pasantía: una serie de cursos de 5 partes

Esta especialización está dirigida a estudiantes y profesionales que aspiran a desarrollar sus habilidades en el campo de las finanzas cuantitativas. A través de una serie de 5 cursos, abordaremos los siguientes temas:

  • Precios de derivados de inversión
  • asignación de activos
  • Optimización de una cartera de inversiones
  • Aplicaciones de la ingeniería financiera
  • opciones realistas
  • Derivados de materias primas y energía
  • Comercio algorítmico

Las materias de ingeniería financiera lo han preparado bien para resolver problemas en este sentido, tanto en el ámbito académico como en la industria.

Un proyecto de aprendizaje práctico.

Los estudiantes aplicarán el conocimiento y las habilidades a diversos problemas en el campo de la ingeniería financiera, que incluyen:

  • Precios de derivados de futuros
  • existencias
  • Tasas de interés y crédito
  • Realizar cobertura delta
  • Construyendo una cartera basada en media-varianza
  • Ajuste y optimización del modelo.

Details of the courses that make up the specialization

Familiaridad con la ingeniería financiera y la gestión de riesgos.

Curso 1

17 horas
4,6 (230 valoraciones)

¿Qué aprenderás?

Este curso proporciona una introducción básica a los bonos, derivados y modelos de precios relevantes. Los módulos incluyen:

  • Repaso de conceptos y leyes en probabilidad y optimización.
  • Calcular el valor presente (PV) de los bonos.
  • Transacciones con swaps y opciones.
  • Valoración de opciones utilizando modelos binomiales y de Black-Scholes.

habilidades que adquirirás

  • Sonrisa de volatilidad
  • programación de computadoras
  • volatilidad implícita
  • estrategia restaurativa

La estructura de la curva de interés y los derivados de crédito.

Curso 2

13 horas
4,5 (53 valoraciones)

¿Qué aprenderás?

Esta asignatura se centra en comprender la evolución de los tipos de interés y los derivados de crédito. Los módulos incluyen:

  • Modelos de redes de estructura de curvas y cuentas de efectivo.
  • Precios de intercambio en el modelo Black-Derman-Toy (BDT).
  • Precios de protecciones crediticias (Credit Default Swaps).
  • Financiación privada y valores respaldados por activos (ABS).

habilidades que adquirirás

  • distribución binomial
  • Modelo Black Shoals
  • Derivados

Métodos de optimización en la gestión de activos.

Curso 3

14 horas
4,7 (37 valoraciones)

¿Qué aprenderás?

Este curso se centra en métodos de optimización en la creación de carteras de inversión. Los módulos incluyen:

  • Construcción de una cartera de inversiones mediante análisis de dispersión de media-varianza.
  • Valor en Riesgo (VaR) y Valor en Riesgo Condicional (CVaR).
  • Modelos de costos de transacción reales.

habilidades que adquirirás

  • Coordinación de modelos.

Temas avanzados en fijación de precios de derivados.

Curso 4

16 horas
4,4 (27 valoraciones)

¿Qué aprenderás?

Este curso trata cuestiones relativas a la fijación de precios de derivados. Los módulos incluyen:

  • Modelo de Black-Scholes e índices de sensibilidad.
  • Fijación de precios utilizando una superficie de volatilidad.
  • Derivados de crédito y obligaciones de deuda (CDO).

habilidades que adquirirás

  • fondos apalancados (ETF)
  • valor en riesgo (VaR)

Métodos de cálculo en fijación de precios y coordinación de modelos.

Curso 5

24 horas
4.1 (29 calificaciones)

¿Qué aprenderás?

Este curso se centra en los métodos de cálculo de opciones e intereses. Los módulos incluyen:

  • Tipos de opciones y técnicas de cálculo.
  • Coordinación de modelos para ajustar los precios de las opciones.
  • Tasas de interés y fijación de precios de productos financieros.

habilidades que adquirirás

  • tasa de interés
  • Coordinación de modelos.

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