Онлайн-курс – сертифицированная профессиональная специализация в области финансового инжиниринга и управления рисками Колумбийского университета.

Знание финансового инжиниринга и управления рисками

Курс 1

17 часов
4,6 (230 оценок)

чему ты научишься

Этот курс представляет собой базовое введение в облигации, деривативы и соответствующие модели ценообразования. Модули включают:

• Обзор концепций и законов вероятности и оптимизации.
• Расчет текущей стоимости (PV) облигаций.
• Сделки со свопами и опционами.
• Оценка опционов с использованием биномиальной модели и модели Блэка-Шоулза.

навыки, которые вы приобретете

• Волатильная улыбка
• компьютерное программирование
• подразумеваемая волатильность
• восстановительная стратегия

Структура процентной кривой и кредитные деривативы

Курс 2

13 часов
4,5 (53 оценки)

чему ты научишься

Этот курс посвящен пониманию эволюции процентных ставок и кредитных деривативов. Модули включают в себя:

• Кривая структура сетевых моделей и денежных счетов.
• Свопционное ценообразование в модели Black-Derman-Toy (BDT).
• Ценообразование по кредитной защите (кредитно-дефолтные свопы).
• Частное финансирование и ценные бумаги, обеспеченные активами (ABS).

навыки, которые вы приобретете

• биномиальное распределение
• Модель Блэк Шолс
• Производные

Методы оптимизации в управлении активами

Курс 3

14 часов
4,7 (37 оценок)

чему ты научишься

Этот курс посвящен методам оптимизации при построении инвестиционных портфелей. Модули включают в себя:

• Построение инвестиционного портфеля с использованием дисперсионного анализа средней дисперсии.
• Стоимость под риском (VaR) и условная стоимость под риском (CVaR).
• Модели реальных трансакционных издержек.

навыки, которые вы приобретете

• Согласование моделей

Расширенные темы по ценообразованию деривативов

Курс 4

16 часов
4,4 (27 оценок)

чему ты научишься

Этот курс посвящен вопросам ценообразования деривативов. Модули включают в себя:

• Модель Блэка-Шоулза и индексы чувствительности.
• Ценообразование с использованием поверхности волатильности.
• Кредитные деривативы и долговые обязательства (CDO).

навыки, которые вы приобретете

• фонды с кредитным плечом (ETF)
• стоимость под риском (VaR)

Методы расчета при ценообразовании и согласовании моделей

Курс 5

24 часа
4,1 (29 оценок)

чему ты научишься

Этот курс посвящен методам расчета опционов и процентов. Модули включают в себя:

• Виды опционов и методы расчета.
• Координация моделей для корректировки цен опционов.
• Процентные ставки и цены на финансовые продукты.

навыки, которые вы приобретете

• процентная ставка
• Согласование моделей