在线课程 – 哥伦比亚大学金融工程和风险管理认证专业

金融工程与风险管理概论

课程 1

17 小时
4.6 （230 评价）

学习内容

本课程对债券、衍生品和相关定价模型进行了基本介绍。模块包括：

• 概率和优化中的概念和定律回顾。
• 计算债券的现值 （PV）。
• 使用掉期和期权进行交易。
• 使用二项式和黑洞模型进行期权定价。

您将获得的技能

• 微笑波动
• 计算机编程
• 封闭式波动性
• 恢复策略

利率曲线和信用衍生品的结构

课程 2

13 小时
4.5 （53 评价）

学习内容

本课程侧重于了解利率和信用衍生品的演变。模块包括：

• 曲线结构网络模型和现金账户。
• Black-Darman-Toy （BDT） 模型中的掉期定价。
• 信用违约掉期的定价。
• 私人融资和资产支持证券 （ABS）。

您将获得的技能

• 双组分布
• 布莱克斯科尔斯模型
• 衍生物

Property Management 中的优化方法

课程 3

14 小时
4.7 （37 评价）

学习内容

本课程重点介绍构建投资组合的优化方法。模块包括：

• 使用方差均值多元化分析构建投资组合。
• 风险值 （VaR） 和条件风险值 （CVaR）。
• 实际交易成本模型。

您将获得的技能

• 协调模型

衍生品定价高级主题

课程 4

16 小时
4.4 （27 评价）

学习内容

本课程涉及衍生品定价中的问题。模块包括：

• Black-Scholes 模型和敏感性测量。
• 使用波动率平台定价。
• 信用衍生品和债务凭证 （CDO）。

您将获得的技能

• 对冲基金 （ETF）
• 风险价值 （VaR）

定价和模型协调中的计算方法

课程 5

24 小时
4.1 （29 评分）

学习内容

本课程重点介绍期权和利息的计算方法。模块包括：

• 期权类型和计算技术。
• 协调模型以调整期权的价格。
• 金融产品的利率和定价。

您将获得的技能

• 利率
• 协调模型