Çevrimiçi kurs – Columbia Üniversitesi’nin finans mühendisliği ve risk yönetimi alanında sertifikalı profesyonel uzmanlık

Finansal mühendislik ve risk yönetimine aşinalık

Kurs 1

17 saat
4,6 (230 puan)

ne öğreneceksin

Bu ders tahvillere, türevlere ve ilgili fiyatlandırma modellerine temel bir giriş sağlar. Modüller şunları içerir:

• Olasılık ve optimizasyondaki kavram ve yasaların gözden geçirilmesi.
• Tahvillerin Bugünkü Değerinin (PV) Hesaplanması.
• Swap ve opsiyonlu işlemler.
• Binom ve Black-Scholes modellerini kullanarak opsiyon fiyatlandırması.

kazanacağınız beceriler

• Volatilite gülümsemesi
• bilgisayar programlama
• zımni oynaklık
• onarıcı strateji

Faiz eğrisinin yapısı ve kredi türevleri

Kurs 2

13 saat
4,5 (53 değerlendirme)

ne öğreneceksin

Bu ders faiz oranlarının ve kredi türevlerinin gelişimini anlamaya odaklanmaktadır. Modüller şunları içerir:

• Eğri yapılı ağ modelleri ve kasa hesapları.
• Black-Derman-Toy (BDT) modelinde takas fiyatlandırması.
• Kredi korumalarının fiyatlandırılması (Kredi Temerrüt Swapları).
• Özel finansman ve varlığa dayalı menkul kıymetler (ABS).

kazanacağınız beceriler

• binom dağılımı
• Kara Shoals modeli
• Türevler

Mülk yönetiminde optimizasyon yöntemleri

Kurs 3

14 saat
4,7 (37 derecelendirme)

ne öğreneceksin

Bu ders yatırım portföylerinin oluşturulmasında optimizasyon yöntemlerine odaklanmaktadır. Modüller şunları içerir:

• Ortalama-varyans dağılım analizini kullanarak bir yatırım portföyü oluşturmak.
• Riske Maruz Değer (VaR) ve Koşullu Riske Maruz Değer (CVaR).
• Gerçek işlem maliyetleri modelleri.

kazanacağınız beceriler

• Modellerin koordinasyonu

Türev fiyatlandırmasında ileri konular

Kurs 4

16 saat
4,4 (27 derecelendirme)

ne öğreneceksin

Bu ders türev fiyatlamasındaki sorunları ele almaktadır. Modüller şunları içerir:

• Black-Scholes modeli ve duyarlılık indeksleri.
• Volatilite yüzeyini kullanarak fiyatlandırma.
• Kredi türevleri ve borç yükümlülükleri (CDO).

kazanacağınız beceriler

• kaldıraçlı fonlar (ETF’ler)
• risk altındaki değer (VaR)

Fiyatlandırma ve model koordinasyonunda hesaplama yöntemleri

Kurs 5

24 saat
4,1 (29 derecelendirme)

ne öğreneceksin

Bu ders opsiyonlar ve faiz hesaplama yöntemlerine odaklanmaktadır. Modüller şunları içerir:

• Opsiyon türleri ve hesaplama teknikleri.
• Opsiyon fiyatlarını ayarlamak için modelleri koordine etmek.
• Faiz oranları ve finansal ürünlerin fiyatlandırılması.

kazanacağınız beceriler

• faiz oranı
• Modellerin koordinasyonu